Analiza detaliată a unui proiect de restructurare a contractelor swap pentru un fond de investiții
Un fond de investiții cu active de peste 50M EUR se confrunta cu expunere crescută la fluctuațiile ratelor dobânzii. Cele 12 contracte swap active prezentau dezechilibre majore în maturități și marje de cost ineficiente, generând pierderi operaționale de aproximativ 2.3% anual.
Am aplicat un diagnostic financiar complet utilizând instrumentele noastre de corelare a activelor. Am mapat fiecare contract swap pe curba randamentelor, identificând 7 contracte cu potențial de renegociere. Am propus o strategie de compensare a fluxurilor și realiniere a scadențelor.
Pe parcursul a 6 săptămâni, am coordonat renegocierea a 5 contracte swap cu contrapărțile, optimizând marjele de dobândă cu 0.8%. Am implementat un sistem de monitorizare în timp real a expunerii și am actualizat procedurile interne de audit al contractelor de schimb valutar.
Reducerea costurilor anuale cu 1.7% (echivalentul a 850.000 EUR), eliminarea a 3 contracte ineficiente și îmbunătățirea scorului de risc al portofoliului cu 22%. Fondul a raportat o creștere a randamentului net cu 1.4% în primul trimestru post-implementare.